许多交易系统在理论层面看起来相当不错，一些系统开发者和营销人员常利用这一特点来推广智能交易工具或相关产品，但这些系统在实战中往往难以发挥作用。部分产品的宣传资料辞藻华丽，声称用户有望从交易中大幅获利。
平心而论，其中大部分产品存在虚假成分，但也有一些合法合规的系统。要理解这些交易系统为何无法达到预期效果，首先需要明确一个盈利系统最初该如何设计。
市场无效性已经消失
任何交易系统要想有效，无论是外汇还是其他品种，都需要依赖于利用市场的无效性来获利。由于外汇市场竞争激烈，无效性出现的概率极低，且误差空间很小。加上交易成本占据了较大比重，这些无效性在短时间内变得更加稀少。
设计一个有效系统的关键在于发现市场中的无效模式，并由此持续盈利。问题在于，当其他交易者跟进同一种无效性或模式时，他们的交易行为会迅速削弱该模式的盈利能力。因为无效性本身就很小，在机会完全消失前，它们存在的时间往往不长，系统可能再次失效。
交易成本的影响
严谨的系统设计需要考察不同参数、不同模式以及不同市场条件下的交易机会。提出一个能产生稳定利润的系统其实并不困难，很多系统开发者与推广者都能做到。问题是，他们常常忽略了系统设计中最重要的因素之一：交易成本。例如，在 fp markets 澳福外汇平台等正规经纪商处交易时，点差与佣金是必须计入的成本。
交易成本由经纪商设定，包括下单与平仓的费用。为了获得可靠的结果（即能在真实市场中重现的结果），这些成本必须纳入系统的回溯测试中。同时，考虑滑点并将成本设定在较高水平也很重要，这样系统才能拥有一定的安全边际。
举例而言，交易欧元美元的成本并非为零，通常在2至3个点之间。因此，这一成本必须在系统测试中予以考虑，否则测试结果将毫无意义。假如您有一个盈利的系统，但每单交易平均盈利只有2个点（比如剥头皮系统），一旦计入交易成本，该系统的盈利预期就几乎归零。
